Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57289
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Взаємний вплив біржових активів: практичні аспекти
Other Titles Mutual influence of the exchange assets: practical aspects
Authors Kozmenko, Serhii Mykolaiovych  
Plastun, Oleksii Leonidovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-7710-4842
http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
Keywords exchange assets
correlation analysis
prediction
біржові активи
кореляційний аналіз
прогнозування
Type Article
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57289
Publisher Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine
License
Citation Kozmenko, S.M. Mutual influence of exchange assets: practical aspectsanalysis and estimation / S.M. Kozmenko, O.L. Plastun // Banks and Bank Systems. - 2011. - № 4. - С. 5-11.
Abstract У статті розглядається практичне застосування тимчасових зв'язків, які виникають між різними активами обміну. Запропоновані конкретні рекомендації по створенню торгової стратегії, заснованої на теорії ринкових фокусів. Основна ідея в даному випадку полягає в тому, за умови сильної позитивної кореляції між двома активами обмін в разі значного руху в одному активі можемо чекати еквівалентих зміни в інших активах. В роботі пропонується використовувати два типи кореляції між активами: "повільна" (використовується для визначення наявності взаємозв'язку між активами) і «швидка» (використовується для визначення дивергенції та конвергенції).
The following article considers the practical use of temporary connections that arise between different exchange assets. The concrete recommendations to build a trading strategy based on the theory of market focuses are proposed. Main idea in this case is that strong positive correlation between two exchange assets let us make a conclusion that in case of big movement in one asset we can wait for equivalent changes in other exchange asset. In the paper proposes the use of two types of correlations between exchange assets: “slow” (used to determine the presence of relationship between exchange asset) and “fast” (used for the definition of divergence and convergence). Basing on the values of “slow” and “fast” correlation decisions on entry and exit positions can be done.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
4
Germany Germany
20
Ireland Ireland
6134
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
817
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
40890
United Kingdom United Kingdom
21262
United States United States
12266
Unknown Country Unknown Country
40889

Downloads

Germany Germany
21
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
122285
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1
Unknown Country Unknown Country
3

Files

File Size Format Downloads
Kozmenko_Plast.pdf 381,42 kB Adobe PDF 122312

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.