Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів

Олійник, Віктор Михайлович; Фролов, Сергій Михайлович; Лещенко, Ю.І.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів
Other Titles	Some aspects of financial instruments portfolio optimization Некторые аспекты оптимизации портфеля финансовых инструментов
Authors	Oliinyk, Viktor Mykhailovych Frolov, Serhii Mykhailovych Лещенко, Ю.І.
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-6251-3846 http://orcid.org/0000-0001-9374-7274
Keywords	оптимізація оптимизация optimization оптимальний портфель оптимальный портфель optimal portfolio портфель інвестицій портфель инвестиций investment portfolio портфель Марковіца портфель Марковица Markowitz portfolio портфель Шарпа Sharpe porfolio
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365
Publisher	ТОВ "ВТД "Університетська книга"
License
Citation	Олійник, В.М. Деякі аспекти оптимізації портфеля фінансових інструментів [Текст] / В.М. Олійник, С.М. Фролов, Ю.І. Лещенко // Маркетинг і менеджмент інновацій. — 2012. — № 1. — С. 140-147.
Abstract	У цій статті розглянуто науково-методичні підходи до формування оптимального портфеля цінних паперів. Розглянуто моделі Г. Марковіца та У. Шарпа, зроблено їх порівняльний аналіз, побудовано криві байдужості для розглянутих моделей. Аналіз вибору кращої моделі оптимізації інвестиційного портфеля здійснено на базі даних фондової біржі РТС. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365 В данной статье рассмотрены научно-методические подходы к формированию оптимального портфеля ценных бумаг. Рассмотрены модели Г.Марковица и У.Шарпа, сделан их сравнительный анализ, построены кривые безразличия для рассмотренных моделей. Анализ выбора лучшей модели оптимизации инвестиционного портфеля осуществлен на базе данных фондовой биржи РТС. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365 This article considers scientifically methodological approaches to the formation of the optimal portfolio. H.Markowitz and W.Sharpe models are considered, their comparative analysis is provided, indifference curves for these models are drawn. Analysis of the investment portfolio optimization models is perfomed on the basis of security excange RTS data. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/25365
Appears in Collections:	Маркетинг і менеджмент інновацій (Marketing and Management of Innovations)