Мультифрактальный анализ временных рядов экономических систем

Oliemskoi, Oleksandr Ivanovych; Borysiuk, Vadym Mykolaiovych; Bahdasarian, Artem Anatoliiovych

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2648

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Мультифрактальный анализ временных рядов экономических систем
Other Titles	Multifractal analysis for the time series related to economic systems
Authors	Oliemskoi, Oleksandr Ivanovych Borysiuk, Vadym Mykolaiovych Bahdasarian, Artem Anatoliiovych
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-5350-7153
Keywords	ВРЕМЕННОЙ РЯД МЕТОД МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО ФЛУКТУАЦИОННОГО АНАЛИЗА МУЛЬТИФРАКТАЛЬНЫЙ СПЕКТР TIME SERIES MULTIFRACTAL DETRENDED FLUCTUATION ANALYSIS MULTIFRACTAL SPECTRUM
Type	Article
Date of Issue	2009
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2648
Publisher	Изд-во СумДУ
License
Citation	А.И. Олемской, В.Н. Борисюк, И.А. Шуда, А.А. Багдасарян, Ж. нано- электрон. физ. 1 №3, 82 (2009)
Abstract	В рамках метода мультифрактального флуктуационного анализа исследован временной ряд обменного курса валют за период, включающий мировой финансовый кризис. На примере роста спроса на покупку валюты во время кризиса найдена связь временных корреляций в распределении членов ряда с внешними факторами. Установлено влияние кризиса на статистические характеристики ряда. // Eng Within method of the multifractal detrended fluctuation analysis, we investigate the currency exchange time series for periods including world financial crisis. For the example of growing demand for the currency buy during crisis, we state an effect of external factors onto time correlations. Crisis influence on statistical characteristics of time series is studied. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/2648
Appears in Collections:	Журнал нано- та електронної фізики (Journal of nano- and electronic physics)