Моделювання оцінки операційного ризику комерційного банку

Abstract

Монографія присвячена висвітленню теоретичних підходів та методики оцінки операційного ризику комерційного банку на основі застосування бінарних показників, апарату теорії імовірності та теорії нечіткої логіки. Такий підхід дозволить забезпечити якісне регулювання та нагляд, сприятиме вчасному визначенню суттєвих існуючих або потенційних проблем в комерційних банках та Національному банку України. Видання призначене для студентів,ю аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців, а також фахівців з питань банківського нагляду Національного банку України та комерційних банків.

The book is stressed on theoretical approaches and methodologies for evaluating operational risk of commercial banks on the basis of binary indicators, staff probability theory and the theory of fuzzy logic. This approach will ensure the quality of regulation and supervision, facilitate timely determination of significant existing or potential problems in commercial banks and the National Bank of Ukraine. The publication is intended for students who graduate yu economic fields, professors and researchers, and professionals on Banking Supervision of the National Bank of Ukraine and commercial banks.