Оцінка ризику ліквідності комерційного банку в умовах невизначеності

Гриценко, Костянтин Григорович; Grytsenko, Kostiantyn Grygorovych

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50231

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Оцінка ризику ліквідності комерційного банку в умовах невизначеності
Other Titles	Risk assessment of commercial bank liquidity under uncertainty
Authors	Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych Grytsenko, Kostiantyn Grygorovych
ORCID	http://orcid.org/0000-0002-7855-691X
Keywords	нечітко-множинний підхід оцінка ризику ліквідності fuzzy approach liquidity risk assessment кредитний рейтинг банку bank credit rating
Type	Article
Date of Issue	2007
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50231
Publisher	ДВНЗ «УАБС НБУ»
License
Citation	Гриценко, К. Г. Оцінка ризику ліквідності комерційного банку в умовах невизначеності [Текст] / К. Г. Гриценко // Математичні моделі та інформаційні технології в сучасній економіці [Текст] : моногр. / під ред. А. О. Єпіфанова. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – С. 124–132.
Abstract	У статті представлено нечітко-множинний підхід до оцінки ризику ліквідності та складання кредитного рейтингу банку в умовах невизначеності. Сформульовано правила ідентифікації по неповним статистичним даним закону спостережень у вигляді функції приналежності нечіткої множини, яка інтерпретується як розподіл можливостей. Запропоновано формулу оцінки ризику ліквідності за умов короткої позиції ліквідності та неповних даних. The paper presents a fuzzy approach to assessing liquidity risk and making credit rating of the bank under uncertainty. Rules of identification on the base of incomplete statistical observations as a fuzzy sets is formulated which is interpreted as the distribution of opportunities. A formulas for risk assessment of liquidity for short liquidity position and incomplete data are proposed.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)