Determinants of government bond spreads in Ukraine and new EU members

Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Isaieva, Olena Volodymyrivna

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50793

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Determinants of government bond spreads in Ukraine and new EU members
Other Titles	Детермінанти спреду доходності державних облігацій в Україні та нових членах ЄС Детерминанты спреда доходности государственных облигаций в Украине и новых членах ЕС
Authors	Lieonov, Serhii Viacheslavovych Isaieva, Olena Volodymyrivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-5639-3008 http://orcid.org/0000-0001-5892-5952
Keywords	government bond yield bond yield spread determinants of bond yield spread financial market new EU members дохідність державних облігацій спред дохідності облігацій детермінанти спреду дохідності облігацій фінансовий ринок нові члени ЄС
Type	Article
Date of Issue	2014
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/50793
Publisher	Національна академія управління
License	Copyright not evaluated
Citation	Leonov, S. V. Determinants of government bond spreads in Ukraine and new EU members [Text] / S. V. Leonov, O. V. Isaieva // Актуальні проблеми економіки.. – 2014. – №5. – P. 416-425.
Abstract	The article deals with the problems of government bond spread forming as an important indicator of country’s financial market vulnerability. The key determinants of its exposure in new EU members and Ukraine are investigated, and their comparison is done. Using the PCA method an adequate three-component model, which includes all initial factors and describes the changes in government bond spread of Ukraine, was built. У статті розглядаються проблеми формування спреду державних облігацій як важливого показника вразливості фінансового ринку країни. Досліджено ключові детермінанти впливу на нього у країнах, що є новими членами ЄС та в Україні, здійснено їх порівняння. За допомогою методу головних компонент було побудовано адекватну трьохкомпонентну модель, що включає усі початкові фактори й описує зміни спреду державних облігацій України.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)