Problems of the banks’ financial stability control in the bank’s supervision system of Ukraine

Abstract

The financial analysis of banks and risk management systems ’ effectiveness takes significant place in the system of banking supervision. To ensure an adequate remote control it is necessary to use the set of instruments adapted to the structure and profile of risks at certain stages of system developing and separate structural and functional banks’ groups. The aim is suggested to use differentiated approach to individual structural and functional bank groups and dynamic modeling of banks’ financial condition with the help of Kohonen’s self-organizing map. Financial indicators of a certain bank obtain a new qualitative assessment, taking into account his place in a variable system of banking system indicators. The main tasks: Banking supervision approaches must be formed by the risks profile of the banks, for the evaluation of which we need the analysis of the balance structure, correlation of assets and liabilities, incomes and expenses. Such structure characteristics simultaneously determine the functional peculiarities of each bank, its place in the banking service market. Unification of the banks into the homogeneous structural and functional groups with the help of the Kohonen maps makes it possible to transit to the differential methods of the bank supervision. These methods ensure formalization of the grouping of banks with the homogeneous risks profile. Methods: to realize this approach it is useful to use the modern economic-mathematical methods of the clustering analysis, in particular, neural networks and Kohonen Maps. Given device allows to group the close objects - stable structural and functional groups of banks, research their peculiarities and risks, evaluate the role and place of each group in the whole system development. Actuality: The analysis of the last financial- economic crisis causes showed the insufficient level of the capital and liquidity of the most of banks, imperfection of the risk protection methods, their discrepancy to real menaces. The methodology’s problem of the financial stability analysis in bank’s sector needs concordance of the approaches from the macro- and microeconomic positions. Results for the theory, methodology, practice: Differential methods of bank supervision on the risks base will allow ensuring distribution of the system into homogeneous groups, further to reveal bonds between them, the place of every group in the whole system development. Instruments of analysis and regulatory impact on the structural and functional groups of banks must be perfected and developed simultaneously with application of modern international approaches and principles.

Фінансовий аналіз банків та ефективності систем управління ризиками займає значне місце в системі банківського нагляду . Для забезпечення адекватного дистанційного управління необхідно використовувати набір інструментів , адаптованих до структури та профілю ризиків на певних етапах системи розвиваються та відокремлених структурних та функціональних груп банків . Мета пропонується використовувати диференційований підхід до окремих структурним і функціональним банківських груп і динамічного моделювання фінансового стану банків за допомогою Кохонена самоорганізується карті. Фінансові показники певного банку отримати новий якісну оцінку , беручи до уваги його місце у змінній системи показників банківської системи . Основними завданнями : Банківський нагляд підходи мають бути сформовані за профілем ризиків банків , для оцінки якого нам знадобиться аналіз структури балансу , співвідношення активів і зобов'язань , доходів і витрат. Такі характеристики структури одночасно визначити функціональні особливості кожного банку , його місце на ринку банківських послуг. Об'єднання банків в однорідних структурних та функціональних груп за допомогою карт Кохонена дозволяє транзиту диференціальних методів банківського нагляду . Ці методи забезпечення формалізацію угруповання банків з однорідною профілю ризиків . Методи: для реалізації цього підходу корисно використовувати сучасні економіко -математичних методів аналізу кластеризації , зокрема , нейронних мереж і карт Кохонена . Враховуючи пристрій дозволяє групувати близькі предмети - стабільні структурні та функціональні групи банків , науково -дослідних свої особливості і ризики , оцінити роль і місце кожної групи в розвитку всієї системи. Актуальність: аналіз останніх фінансово -економічна криза причин показав недостатній рівень капіталу і ліквідності більшість банків , недосконалістю методів захисту ризиків , їх невідповідності реальних загроз. Проблема даної методології аналізу фінансової стійкості в секторі банку потребує узгодження підходів від макро- і мікроекономічних позицій . Результати для теорії , методології , практики : диференціальних методів банківського нагляду на основі ризиків дозволить забезпечити розподіл системи на однорідні групи , далі , щоб виявити зв'язки між ними , місце кожної групи в розвитку всієї системи. Інструменти аналізу та регулюючого впливу на структурних та функціональних груп банків необхідно вдосконалювати і розвивати одночасно із застосуванням сучасних міжнародних підходів і принципів.