Управління ціновою рівновагою банківського процентного продукту

Abstract

Встановлено основні організаційні та нормативні принципи управління банківським процентним продуктом, що забезпечують рівновагу між прибутковістю, ліквідністю, фінансовою стійкістю та банківськими ризиками у вигляді трьохетапної моделі управління ціновою рівновагою. За результатами дослідження введено поняття процедурної функції рівноваги, що встановлює відповідність між ставками залучених та розміщених ресурсів та визначає ефективність роботи банківської системи при формуванні процентного продукту, її спроможність протистояти ринковим коливанням ставок та обсягів ресурсів. Досліджено зв’язок між основними критеріями та обмеженнями управління, систематизовано показники банківських ризиків для контролю фінансової стійкості при максимізації прибутку, запропоновано методичні підходи до управління ціновою рівновагою та продемонстровано їх застосування на прикладі зведеного балансу Дніпропетровської області.

The bank percentage product is the major tool of the bank profit on the base of balance management of assets and liabilities. The purpose of the management is simultaneous increase of profitableness, the support of financial stability and also maintenance of a competitive level of interest rates. On the community of the market conditions of activities the structure of the bankre-turn of concrete business bank determines its marketing items and opportunities in the management of the net percentage margin and the spread. The model of the management of the bank percentage product based on structural isolation of base elements – urgent groups of percentage assets and obligations. This model foresees the equilibrium between the risk of liquidity, solvency an interest risk and maximization of the percentage profit. The system risk answers the least reliable element of this system. The key problem of developing of banks credit operations is insufficiency of base of urgent resources of unbank market. The systematization of the data of consolidate bankre-turn of the Dniepropetrovsk region allowed to construck the generalized model of balance articles, groupings of assets and liabilities. This is the model of the bank percentage product for maintenance of management by price balance. As the result of research are main volumes and tendencies of constant parameters, the model of bank risks. There are ways of further development of the system which provide a gain of the profit.

Банковский процентный продукт выступает главным инструментом прибыльности банковских учреждений. Управление им базируется на равновесном распределении активов и пассивов, установлении достаточного и конкурентоспособного уровня процентных ставок для поддержания финансовой стабильности банка. При общности рыночных условий деятельности структура баланса конкретного банковского учреждения определяет его потенциал в управлении чистой процентной маржой и спредом, то есть создает условия и ограничения для управления банковским процентным продуктом.