Механізм управління кредитним ризиком банку

Abstract

Дисертація присвячена розробці науково-методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування механізму управління кредитним ризиком банку в умовах значної волатильності зовнішнього середовища та обмеженості ресурсів для подолання наслідків реалізації таких ризиків. На основі узагальнення результатів наукових досліджень було визначено сутність понять “кредитний ризик банку”, “індивідуальний кредитний ризик банку”, “портфельний кредитний ризик банку”, розроблено авторську класифікацію видів кредитного ризику банку, систематизовано фактори, що визначають рівень кредитного ризику банку, проаналізовано основні показники, що характеризують рівень кредитного ризику банків України, та визначено склад зовнішніх і внутрішніх факторів, вплив яких слід ураховувати при формуванні механізму управління ним. Автором досліджено підходи до управління кредитним ризиком банку (процесний, системний, ситуаційний), на основі чого розроблено адаптивну модель механізму управління кредитним ризиком банку, а також надано розгорнуту характеристику методів управління кредитним ризиком банку та розроблено рекомендації щодо їх удосконалення. За результатами проведеного дослідження удосконалено методичне забезпечення моніторингу індивіду-ального та портфельного кредитного ризику банку та запропоновано процедуру прийняття рішень менеджментом банку за його результатами.

The thesis is devoted to the development of scientific and methodological approaches and practical guidelines on the mechanism of credit risk management in a volatility environment and limited resources to overcome its effects. Based on the generalization of research results was the essence of concepts “credit risk”, “individual credit risk of bank”, “portfolio credit risk”, the author developed a classification of credit risk the bank systematically the factors that determine the level of credit risk, the main indicators of credit risk exposure of banks of Ukraine, and determined the composition of external and internal factors, whose impact should be considered in the formation mechanism of management. The author investigated the approaches to the management of credit risk (process, system, situational), through which adaptive model of the mechanism of credit risk of the bank and provided a detailed description of methods of credit risk and developed recommendations for improvement. According to the results of the study improved methodical monitoring of individual and portfolio credit risk of the bank and proposed decision making management of the bank for its results.