Методологічні засади розвитку банківського нагляду на базі системної організації банківської діяльності

Abstract

Дисертація присвячена розробці комплексного механізму функціонування нагляду за діяльністю банківської системи. У роботі розкрито закономірність підвищення стійкості банківської системи та організації банківського регулювання і нагляду. В межах системного підходу розроблено методологію інституційної організації банківського нагляду, в основу якої покладено обґрунтування незалежності наглядового органу за банківською діяльністю. Вивчення основ незалежності діяльності органів банківського нагляду дало можливість розробити модель реорганізації органу банківського нагляду, яка базується на поступовому виділенні нагляду з системи Національного банку України. У роботі розроблено принципово нову концепцію ризик-орієнтованого нагляду, обгрунтовано та запропоновано методичні підходи до визначення та оцінки загальносистемних ризиків, ризиків, що провокуються діяльністю Національного банку України, удосконалено методичні підходи до оцінки ризиків банків другого рівня банківської системи України. Удосконалено систему рейтингового оцінювання банків з метою врахування зовнішніх та внутрішніх факторів функціонування банку, його власної динаміки. Запропоновано модель інспектування, засновану на циклі нагляду, яка дозволяє застосовувати системний підхід до процесу нагляду і здійснювати моніторинг всієї банківської системи. Окремо вивчено можливість удосконалення системи фінансового моніторингу в банківській системі України на основі оцінки ризиків.

Dissertation is devoted to development of a complex mechanism for functioning the supervision for the banking system activity. The dissertation describes a validity of improvement in the banking system stability and banking regulation and supervision organizing. Methodology of institutional organization of banking supervision has been introduced within the systematic frame. The methodology is based on an argument for the independence of the banking activity supervisory body. Through investigating the essentials of the independence of the banking supervisory bodies the model for reorganizing the banking supervisory body was developed. The model is based on the consequent enforcement of the supervison in the National bank of Ukraine system. The dissertation introduces an actually new concept of the risk-directed supervision. The new method approaches were developed and justified to detect and evaluate the whole system risks, risks which are induced by the National bank of Ukraine activity. The method approaches to evaluate the risks for the second level banks of the banking system of Ukraine. The system for rating evaluation of the banks was improved following the aim for accounting external and internal factors of the bank development, the pace of its business. The model of inspection was introduced which is based on the supervision cycle. The model allows applying the system approach to the process of supervision and arrange the monitoring a whole banking system. Besides that the availability for improving the system of financial monitoring in banking system of Ukraine on the basis of the risk evaluation has been studied.