Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51816
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Ліквідність ринку похідних фінансових інструментів: підходи до її сутності |
Other Titles |
Liquidity of derivatives market: approaches to its essence |
Authors |
Burdenko, Iryna Mykolaivna
![]() |
ORCID |
http://orcid.org/0000-0002-5388-2014 |
Keywords |
ліквідність ринку мікроструктура ринку ринок похідних фінансових інструментів market liquidity market microstructure derivatives market |
Type | Article |
Date of Issue | 2013 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51816 |
Publisher | Університет імені Альфреда Нобеля |
License | Copyright not evaluated |
Citation | Бурденко, І.М. Ліквідність ринку похідних фінансових інструментів: підходи до її сутності [Текст] / І.М. Бурденко // Європейський вектор економічного розвитку : збірник наукових праць. - Дніпропетровськ, 2013. - Випуск 1 (14). - С.24-32. |
Abstract |
Розглянуто основні підходи до сутності ліквідності ринку, зокрема статистичний і теорії мікроструктури ринку. Надано характеристику основним ознакам ліквідності ринку: швидкість укладання угоди, обсяг угод, мінімальний ефект впливу на ціни, мінімальні транзакційні витрати. Особливу увагу було приділено характеристиці аспектів ліквідності ринку з точки зору теорії ринкової мікроструктури. Article deals with the main approaches in the market liquidity, in particular, statistical approach and theory of market microstructure. The paper describes the main characteristics of market liquidity. Particular emphasis is focused on theory of market microstructure aspects of market liquidity. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ БТ) |
Views

1

1

1

33599

1

16801

1165627

1

720

4316

1

131513

67196

5433835

13838740
Downloads

1

1

1

3

1

1

1

1

6985146

1

6985127

39
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Burdenko_Likvidnist_rynku.pdf | 418.36 kB | Adobe PDF | 13970323 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.