Гібридна динамічна модель прогнозування як інструмент дослідження оптимального валютного курсу в системі валютного регулювання

Abstract

У статті обґрунтовано доцільність та ефективність застосування прогнозування оптимального валютного курсу, в основу якого покладено гі­бридну динамічну модель. Модель складено концептуальним злиттям регресійних, спрощених алгоритмічних економіко-математичних моделей та інтегрованої моделі авторегресії. Однак стверджувати про однозначне слідкування прогнозних значень валютного курсу на основі розробленої моделі не зовсім коректно, оскільки можуть змінюватись не тільки внутрішні фактори впливу на модель, але і зовнішнє середовище. У той самий час наяв­ність адекватно спрогнозованого та науково обґрунтованого оптимального рівня валютного курсу України надає можливість приймати ефективні управлінські рішення щодо інструментів регулювання валютного курсу та своєчасності їх застосування. Дані особливості набувають актуальності в умовах фінансової нестабільності та циклічності розвитку економічних процесів як всередині держави, так і на рівні світових економічних процесів.

The article substantiates expediency and effectiveness of application of forecasting an optimal currency rate, in the basis of which a hybrid dynamical model is laid down. The model is composed through conceptual merger of regression, simplifies algorithmic economic and mathematical models and integrated model of autoregression. However, it is not quite correct to state about unequivocal adherence to forecast values of the currency rate on the basis of the developed model, since not only internal factors can change, but the external environment too. At the same time, availability of properly forecasted and scientifically justified optimal level of the currency rate in Ukraine allows making efficient management decisions on tools of regulation of the currency rate and timeliness of their application. These specific features become topical under conditions of financial instability and cyclic nature of development of economic processes both in the state and at the level of the world economic processes.

В статье обоснована целесообразность и эффективность применения прогнозирования оптимального валютного курса, в основу которого положена гибридная динамическая модель. Модель составлена концептуальным слиянием регрессионных, упрощенных алгоритмических экономико-математических моделей и интегрированной модели авто­ регрессии. Однако утверждать об однозначном следовании прогнозным значениям валютного курса на основе разработанной модели не совсем корректно, поскольку могут меняться не только внутренние факторы влияния на модель, но и внешняя среда. В то же время наличие адекват­ но спрогнозированного и научно обоснованного оптимального уровня валютного курса Украины предоставляет возможность принимать эффективные управленческие решения об инструментах регулирования валютного курса и своевременности их применения. Данные особенно­сти приобретают актуальность в условиях финансовой нестабильно­сти и цикличности развития экономических процессов как внутри государства, так и на уровне мировых экономических процессов.