Удосконалення підходів до стрес-тестування банків у системі банківського нагляду

Заруцька, О.П.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52366

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Удосконалення підходів до стрес-тестування банків у системі банківського нагляду
Other Titles	Methods of banking supervision to stress testing of individual banks and the banking system
Authors	Заруцька, О.П.
ORCID
Keywords	банківський нагляд banking supervision стрес-тестування stress testing кластерний аналіз cluster analysis
Type	Article
Date of Issue	2013
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52366
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Заруцька О.П. Удосконалення підходів до стрес-тестування банків у системі банківського нагляду / О.П. Заруцька // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / ДВНЗ УАБС. - Суми, 2013. - Вип. 36. - С. 180-187.
Abstract	У статті розглянуто методологічні підходи банківського нагляду до процедури стрес-тестування як окремих банків, так і банківської системи. Традиційними методами оцінки стійкості банків до негативних змін у фінансовому середовищі є сценарний аналіз та аналіз чутливості. Дані підходи потребують доповнення моделями, побудованими з урахуванням індивідуальності профілю ризиків та специфіки діяльності банків. In scientific work researched methods of banking supervision to stress testing of individual banks and the banking system. Traditional methods of evaluation of stability of bank to adverse changes in the financial environment are script analysis and sensitivity analysis. These are approaches require additions models what created based on individual risk portfolio and the specific activities of banks.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)