Поняття пружності ринку похідних фінансових інструментів та індикатори її виміру

Бурденко, Ірина Миколаївна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52511

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Поняття пружності ринку похідних фінансових інструментів та індикатори її виміру
Other Titles	The concept of elasticity of the market of derivative financial instruments and indicators of measurement
Authors	Burdenko, Iryna Mykolaivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0002-5388-2014
Keywords	ліквідність пружність ціновий вплив liquidity flexibility price impact
Type	Article
Date of Issue	2013
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52511
Publisher	Ноулідж
License	Copyright not evaluated
Citation	Бурденко І.М. Поняття пружності ринку похідних фінансових інструментів та індикатори її виміру / І.М. Бурденко // Обліково-фінансове забезпечення управління економічними процесами в умовах міжнародної інтеграції України : збірн. наук. праць. – . Донецьк : ДонДУУ, Ноулідж, 2013. – Т. ХІV. – C. 65-73.
Abstract	У статті зазначено основні характеристики ліквідності ринку похідних фінансових інструментів: глибина, щільність, пружність. У роботі досліджується основні риси пружності як вимірника ліквідності і її індикатори. Зокрема, сформульовано визначення пружності для ринку ПФІ як вплив операції на ціну ПФІ та швидкість з якою ціни досягають нового рівня рівноваги після будь-яких коливань цін через великий обсяг операцій, ринкові шоки та інформаційний вплив. The article notes the main characteristics of the market liquidity of financial derivatives: depth, tightness, resiliency. In this paper the basic features of resiliency as a measure of liquidity and its indicators. In particular, the definition of resiliency formulated for financial derivatives market as the impact of the transaction on the price of the financial derivatives and the speed with which prices reach a new equilibrium after any price fluctuations through the large volume of transactions, market and information shocks.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)