Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52571
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
| Title | Научно-методические подходы к распознаванию «биржевых пузырей» |
| Other Titles |
Financial bubbles recognition: methodological approaches |
| Authors |
Plastun, Oleksii Leonidovych
|
| ORCID |
http://orcid.org/0000-0001-8208-7135 |
| Keywords |
биржевой пузырь распознавание биржевого пузыря метод экспертных оценок financial bubbles financial bubbles recognition method of expert estimates |
| Type | Article |
| Date of Issue | 2014 |
| URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52571 |
| Publisher | Центр анализа и развития кластерных систем |
| License | Copyright not evaluated |
| Citation | Пластун, А.Л. Научно-методические подходы к распознаванию «биржевых пузырей» / А.Л. Пластун // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2014. - №1 (9). – С. 45-48. |
| Abstract |
Разработаны научно-методические подходы к оценке биржевых рынков на предмет наличия на них ценовых пузырей, позволяющие на основании анализа исторического опыта и типичных характеристик пузырей с определенной степенью вероятности говорить о присутствии или отсутствии их на рынке. The scientific and methodological approaches to determine price bubbles, based on an analysis of historical experience and common characteristics of bubbles, are developed. |
| Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ БТ) |
Views
Argentina
1
Belgium
1
China
1
France
3
Germany
566
Greece
1698
Ireland
6650
Lithuania
1
Netherlands
283
Singapore
1
Ukraine
85449
United Kingdom
43009
United States
308455
Unknown Country
446132
Downloads
Belarus
1
China
1
Germany
2
Indonesia
1
Lithuania
1
Netherlands
1
Russia
3
Ukraine
170779
United Kingdom
1
United States
446133
Unknown Country
10
Files
| File | Size | Format | Downloads |
|---|---|---|---|
| Plastun.pdf | 647.7 kB | Adobe PDF | 616933 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
