Стрес-тестування як інструмент оцінки ризику ліквідності банку

Ребрик, Ю.С.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52769

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Стрес-тестування як інструмент оцінки ризику ліквідності банку
Other Titles	Stress testing as an instrument for bank liquidity risk assessment
Authors	Ребрик, Ю.С.
ORCID
Keywords	ліквідність стрес-тестування фактори ризику ліквідності liquidity stress testing liquidity risk factors
Type	Article
Date of Issue	2009
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52769
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Ребрик Ю.С. Стрес-тестування як інструмент оцінки ризику ліквідності банку / Ю.С. Ребрик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. праць / Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України". – Суми, 2009. – Т. 25. - С. 338-342.
Abstract	У статті проводиться узагальнення теоретичних аспектів оцінки ризику ліквідності на основі застосування методики стрес-тестування. Уточнено класифікацію стрес-тестів та механізм проведення стрес-тестування на рівні окремих портфелів банку. The article is devoted to the generalization of the theoretical aspects of the liquidity risk estimation on the basis of application of stress testing method. The classification of stress tests and the mechanism of carrying out of stress testing at the level of separate portfolios of bank are specified.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)