Проблеми і наслідки впровадження Базеля ІІІ в діяльності зарубіжних банків

Abstract

Мета статті полягає у дослідженні проблем і аналізі наслідків впровадження Базеля ІІІ в діяльність закордонних банків. Аналізуючи та узагальнюючи наявну інформацію у відповідності із метою дослідження, було розглянуто еволюцію впровадження вимог Базельського комітету з питань банківського нагляду у діяльність банків. У результаті дослідження було з’ясовано, що для більшості банків в контексті рекомендацій Базеля ІІІ актуальними будуть збільшені вимоги щодо розміру та якості капіталу, ліквідності та частки позикового капіталу. Банки, які мають більш складну структуру, зіткнуться із змінами стосовно кредитного ризику контрагентів, більш жорстким механізмом ринкових ризиків і, в деякій мірі, змінами за сек'юритизацією при застосуванні вимог Базеля ІІІ. Визначено, що ступінь переходу до того чи іншого циклу суттєво різниться по всім країнам. Глобальні відмінності ще більше ускладнюють ситуацію. Виявлено, що вимоги щодо достатності капіталу сьогодні виконують майже всі найбільші російські банки (ПАТ «Альфа-Банк», ПАТ «Банк Москви», інші). Одночасно, норми, прийняті Базельським комітетом, надають банкам перехідний період для досягнення конкретних показників. Перспективами подальших досліджень у даному напрямі є визначення конкретних практичних механізмів повноцінного впровадження рекомендацій Базельського комітету.

Цель статьи заключается в исследовании проблем и анализе последствий внедрения Базеля III в деятельность иностранных банков. Анализируя и систематизируя имеющуюся информацию в соответствии с целью исследования, была рассмотрена эволюция внедрения требований Базельского комитета по вопросам банковского надзора в деятельность банков. В результате исследования было выяснено, что для большинства банков в контексте рекомендаций Базеля III актуальными будут увеличеные требования к размеру и качеству капитала, ликвидности и доли заемного капитала. Банки, которые имеют более сложную структуру, столкнутся с изменениями относительно кредитного риска контрагентов, более жестким механизмом рыночных рисков и, в некоторой степени, изменениями по секьюритизация при применении требований Базеля III. Определено, что степень перехода к тому или иному цикла существенно отличается по всем странам. Глобальные различия еще больше усложняют ситуацию. Выявлено, что требования по достаточности капитала сегодня выполняют почти все крупнейшие российские банки (ПАО «Альфа-Банк», ПАО «Банк Москвы», другие). Одновременно, нормы, принятые Базельским комитетом, предоставляют банкам переходный период для достижения конкретных показателей. Перспективами дальнейших исследований в данном направлении является определение конкретных практических механизмов полноценного внедрения рекомендаций Базельского комитета.

The purpose of the paper is to study the problems and analyze the consequences of implementation of Basel III in foreign banks. According to the purpose of the article the evolution of requirements of the Basel Committee on banking supervision in the banks activities was determined. The article clarifies that in terms of Basel III recommendations most of the banks will increase current requirements to the size and quality of capital, liquidity and the proportion of debt capital. Banks, which have a more complex structure, will face changes in the credit risk of counterparties, more stringent mechanism of market risk and, furthermore, securitization changes during applying the requirements of Basel III. It was determined that the extent of the transition to a particular cycle is significantly different in all countries. These global differences could complicate the situation further. Also it was revealed that today the major part of Russian banks (PJSC "Alfa-Bank" PJSC "Bank of Moscow", etc.) executes the capital adequacy requirements. At the same time, the rules, which are adopted by the Basel Committee, provide a transitional period for the banks to have the performance. The practical significance of the results lies in the identifying specific practical arrangements for complete implementation of the Basel Committee’s recommendations.