Науково-методичний підхід до прогнозування цін на фінансових ринках на основі оцінки взаємного впливу фінансових активів

Пластун, Олексій Леонідович; Plastun, Oleksiy Leonidovych

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52826

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Науково-методичний підхід до прогнозування цін на фінансових ринках на основі оцінки взаємного впливу фінансових активів
Other Titles	Научно-методический подход к прогнозированию цен на финансовых рынках на основе оценки взаимного влияния финансовых активов Scientific and methodical approach to forecasting prices in the financial markets by assessing the mutual influence of financial assets
Authors	Plastun, Oleksii Leonidovych Plastun, Oleksiy Leonidovych
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
Keywords	фінансові активи кореляційний аналіз прогнозування цін арбітраж спекуляції financial assets correlation analysis price forecasting arbitrage speculation финансовые активы корреляционный анализ прогнозирование цен арбитраж спекуляции
Type	Article
Date of Issue	2014
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/52826
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License	Copyright not evaluated
Citation	Пластун, О.Л. Науково-методичний підхід до прогнозування цін на фінансових ринках на основі оцінки взаємного впливу фінансових активів [Текст] / О.Л. Олійник // Вісник Української академії банківської справи. – 2014. – № 1 (36). – С. 60-67.
Abstract	У статті розглядаються особливості практичного використання тимчасових зв'язків, які виникають між різними фінансовими активами. Розроблено науково-методичні підходи до прогнозування цін на фінансових ринках на основі виявлення тимчасових ринкових неефективностей на базі аналізу і оцінки взаємного впливу фінансових активів. The article discusses the practical use of temporary interconnections between different financial assets. The methodological approaches to forecasting prices in financial markets by identifying temporary market inefficiencies based on the analysis and evaluation of the mutual influence of financial assets are developed. В статье рассматриваются особенности практического использования временных связей, которые возникают между разными финансовыми активами. Разработаны научно-методические подходы к прогнозированию цен на финансовых рынках на основе выявления временных рыночных неэффективностей на базе анализа и оценки взаимного влияния финансовых активов.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)