Аналіз мінливості фінансових ринків на базі оцінки взаємного впливу біржових активів

Пластун, Олексій Леонідович; Пластун, В.Л.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53525

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Аналіз мінливості фінансових ринків на базі оцінки взаємного впливу біржових активів
Other Titles	Analyzing the changeability of the financial markets based on the mutual influence of the financial assets
Authors	Plastun, Oleksii Leonidovych Пластун, В.Л.
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
Keywords	фінансові активи кореляційний аналіз прогнозування аналіз динаміки цін фінансовий ринок financial assets correlation analysis forecast price dynamic analysis financial market
Type	Article
Date of Issue	2014
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/53525
Publisher	Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
License
Citation	Пластун O.Л. Аналіз мінливості фінансових ринків на базі оцінки взаємного впливу біржових активів / О.Л. Пластун, В.Л. Пластун // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №13. – С. 38-40
Abstract	У статті розглядається динаміка цін на різні фінансові активи, аналіз якої показує, що в певні моменти часу між рухом різних за сутністю фінансових інструментів встановлюється чітка залежність, яка з часом може змінювати як рівень сили, так і напрямок. Аналіз проводився для фінансових активів з різних типів фінансових ринків: ринки цінних паперів (індекс Доу-Джонса, казначейські облігації США), товарні ринки (нафта та золото), а також міжнародний валютний ринок (валютні пари EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD). Знання таких залежностей дозволяє здійснювати прогнозування зміни цін на біржові активи, ґрунтуючись на аналізі поведінки інших активів. В якості критерію мінливості в статті пропонується використовувати коефіцієнт кореляції між різними фінансовими активами. In the article the dynamic of the prices for different market assets is examined. An analysis show that in certain periods of time strong connection between different financial assets (direct or indirect) exists and it is rather unstable. The following types of financial markets and assets were analyzed: stock market (Dow-Jones Index, treasuries), commodities (gold, oil) and FOREX (EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, AUD/USD). Knowing of such dependences helps to make forecasts of market prices changes. As a criterion of changeability the use of correlation coefficient is proposed.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)