Депозитные риски в банковской деятельности

Abstract

В процессе исследования теоретико-методических основ риска обобщенны и проанализированы подходы к сущности понятий "риск" и "неопределенность". Определена важность научных исследований депозитных рисков банков, подчеркнуто, что в случае их проявления у банка могут возникнуть проблемы с ликвидностью. В диссертации определена сущность депозитных рисков банков, обоснована необходимость разграничения в теории, а также в практической деятельности банков этих рисков от риска ликвидности. Предложены основные характеристики депозитных рисков банков, разработана классификация и усовершенствована их трактовка. В диссертации представлена комплексная классификация факторов возникновения депозитных рисков банков. Предложено все факторы риска разделить на внешние и внутренние. Исследованы показатели абсолютной и относительной меры в оценке депозитных рисков банков. Проведен анализ депозитного рынка Украины в разрезе обязательств банков по привлеченным средствам, выделены основные этапы и макроэкономические факторы, приводящие к возникновению депозитных рисков в каждом из выделенных этапов. Предложен научно-методический подход к исследованию депозитных рисков в региональном аспекте, в основе которого использован кластерный анализ. Подход предложено использовать для дальнейшего исследования возможностей банков регионов Украины относительно формирования ресурсов. Анализ закономерностей проявления депозитных рисков банков на микроуровне позволил выделить прогнозируемые и непрогнозируемые депозитные риски банка. Обоснована целесообразность учета влияния на уровень совокупных остатков средств банков таких факторов, как количество клиентов, открытых ими счетов, сезонность. Предложен научно-методический подход для оценки депозитных рисков банков, с помощью которого были достоверно оценены прогнозируемый и непрогнозируемый депозитные риски банков. Обобщены мероприятия относительно противостояния негативным последствиям от проявления депозитных рисков банков.

The dissertation is devoted to complex research of deposit risks in bank activity. In the dissertation the essence of deposit risks has defined, the interrelation the deposit risk with the risk of liquidity has shown. The basic characteristics, classification of deposit risks has offered and the definition of deposit risk, factors of it has also improved. The analysis of deposit risks of banks in regional aspect has carried out on the base of methodic of cluster analysis had developed. Predicted and not predicted deposit risks of bank have defined. The scientific-methodical approach as to the estimation of deposit risks of banks had offered.