Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55481
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Методологічні аспекти дослідження ф’ючерсних ринків |
Other Titles |
Methodological aspects of study of futures markets |
Authors |
Сохацька, О.М.
|
ORCID | |
Keywords |
банк аспекти ф'ючерсні ринки bank aspects futures markets аспекты фьючерсные рынки |
Type | Article |
Date of Issue | 2002 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55481 |
Publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України |
License | Copyright not evaluated |
Citation | Сохацька, О.М. Методологічні аспекти дослідження ф’ючерсних ринків [Текст] / О.М. Сохацька // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. - Суми: УАБС НБУ, 2002. - Т.5. - C. 12-16. |
Abstract |
Процес здійснення ринкових перетворень в Україні потребує вироблення принципово нових концептуальних підходів до його вивчення. Особливо це стосується дослідження строкових ф’ючерсних сегментів товарних та фінансових ринків, власний досвід становлення та розвитку яких було повністю втрачено за радянський період.
Строковий ринок, особливо його біржовий сегмент -
ф’ючерсний, належить до ринку чистої (досконалої) конкуренції, на якому щодня відбувається взаємодія попиту та пропозиції через максимальну їх концентрацію. Саме цей ринок
зарубіжними вченими використовується для вивчення та ілюстрації сучасних економічних теорій, які, в свою чергу, служать базою для прийняття стратегічних та тактичних рішень продавцями і покупцями на основі аналізу та прогнозування майбутніх цін та курсів на базові активи. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ БТ) |
Views

1

37

22270

1

1

1237

1

1

246198

124337

3939426

4579710
Downloads

1

39

1

1

1

1378298

1

3299141

7
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Sokhatska_bank.pdf | 177.79 kB | Adobe PDF | 4677490 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.