Подходы к количественной оценке банковских рисков на основе методики Value-at-Risk (VAR)

Болгар, Т.М.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55783

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Подходы к количественной оценке банковских рисков на основе методики Value-at-Risk (VAR)
Other Titles	Approaches to measuring banks' risk based on Value-at-Risk techniques (VAR)
Authors	Болгар, Т.М.
ORCID
Keywords	value-at-risk VAR метод банківський ризик оцінка ризику bank risk risk estimation банковский риск оценка риска
Type	Article
Date of Issue	2007
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55783
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License	Copyright not evaluated
Citation	Болгар, Т.М. Подходы к количественной оценке банковских рисков на основе методики Value-at-Risk (VAR) [Текст] / Т.М. Болгар // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. - Суми: УАБС НБУ, 2007. – Вип.21. - С. 257–264.
Abstract	С целью совершенствования внутренней системы управления банковскими рисками рассмотреть подходы к количественной оценке рисков на основе методики Value-at-Risk (VaR), предложенной Базельским комитетом, определить преимущества и недостатки данной методики.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)