Використання VAR - методології для оцінки ризику ліквідності банків

Карчева, Г.Т.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56206

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Використання VAR - методології для оцінки ризику ліквідності банків
Other Titles	Using VAR - methodology for risk assessment of banks' liquidity
Authors	Карчева, Г.Т.
ORCID
Keywords	ризик ліквідності розриви між активами і пасивами волатильність ринкових параметрів риск ликвидности разрывы между активами и пассивами волатильность рыночных параметров volatility of market parameters risk of liquidity breaks between assets and passive VaR
Type	Article
Date of Issue	2008
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56206
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Карчева, Г.Т. Використання VAR - методології для оцінки ризику ліквідності банків [Текст] / Г.Т. Карчева // Вісник Української академії банківської справи. - 2008. - № 1. - C. 59-64.
Abstract	У статті розглянуті питання щодо використання VaR-методології для кількісної оцінки ризику ліквідності банків. Здійснені конкретні розрахунки для одного з банків та надані практичні рекомендації щодо використання VaR-методології для вартісної оцінки ризику ліквідності з урахуванням характеру розривів між активами і пасивами за строками. In the articles considered of question in relation to the use of VaR-method for the quantitative estimation of risk of liquidity of banks. Concrete calculations are carried out for one of banks and practical recommendations are given in relation to the use of VaR-method for the cost estimation of risk of liquidity taking into account character of breaks between assets and passive voices after terms.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)