Порівняльна оцінка показників продуктивності малих, середніх та великих комерційних банків США

Abstract

У статті досліджується продуктивність малих (з загальною сумою активів 100-300 млн. дол. США), середніх (1-5 млрд. дол. США) та великих (загальна сума активів перевищує 5 млрд. дол. США) комерційних банків США за період з 1997 по 2002 рік. Для порі- вняння показників різних банків у статті використано такі факто- ри: рентабельність (PROFFEF), доход на загальну суму активів (ROA), процентний доход, непроцентний доход та резерв для по- криття збитків від кредитів. Виявлено, що між 1997 та 1999 рока- ми малі банки були більш рентабельними, ніж великі, але мен- шою мірою, ніж середні установи. З 1999 року PROFFEF банків усіх категорій пішла на спад, причому слід зазначити, що рівень рентабельності малих банків знизився більше, ніж рівень великих та середніх банківських установ. Рівень ROA для всіх банків, по- казники яких оцінювались, знизився у 2000-2002 рр. Малі банки зазнали найбільшого рівня зниження. При перевірці тенденцій чистого процентного доходу у процентному співвідношенні до середньої суми активів (NII) для трьох груп банків виявлено, що NII малих банків є більшим, ніж NII великих банків протягом усього періоду. На відміну від цього, малі банки мають найниж- чий рівень непроцентного доходу у процентному співвідношенні до середнього об’єму активів (NONII). Очевидно, що малі банки є вразливими до підвищеної конкуренції, викликаної дерегуляцією, досягненнями в області технологій, розвитком е-комерції та нега- тивною економічною ситуацією, такою як частковий спад ділової активності, що має місце на сьогодні. Ці результати наводять на думку про те, що функціонування і навіть “виживання” малих комерційних банків США знаходиться під загрозою.

This paper examines the comparative performance of small U.S. commercial banks ($100million to $300million) in assets with medium size ($1billion-$5billion) and large (greater than $5billion) for the period of 1997-2002. In view of the banking system deregulation and bank consolidation in the United States, it is necessary to constantly evaluate the performance of the various categories of banks to document the possible impact of these policy measures. We use profit efficiency (PROFEFF), return-on-assets (ROA), interest income, non interest income and loan loss reserve as criteria for this comparison. We find that between 1997 and 1999, small banks were more profit efficient (PROFEFF) than large banks but less than medium- size banks. Since 1999, the PROFEFF of all sizes of banks has been on the decline but the PROFEFF of small banks declined more than that of large and medium-size banks. The ROA for all the banks under evaluation declined between 2000 and 2002. Small banks suffered the largest decline. An examination of the trend in net interest income as a percentage of average assets (NII) for the three groups of banks reveals that small banks’ NII is greater than that of large banks for the entire period. And in contrast, small banks have the lowest level of non-interest income as a percentage of average assets (NONII). It is apparent that the small banks are vulnerable to increased competition offered by deregulation, technological advances, e-commerce and negative economic situation such as the current recession. These results suggest the survival of small U.S. commercial banks is in jeopardy. Since these observations result from the present policy of consolidation and bank system deregulation there is need for the Reserve Banks revisit of this policy stance.