Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56988
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Моделювання економічної вартості ризику фінансової холдингової компанії: нестаціонарні моделі в порівнянні з традиційними моделями
Other Titles Modelling the economic value of the risk of a financial holding company: non-stationary model in comparison with traditional models
Authors Су, Юн‐Черн
Хуан, Хань‐Чін
Ван, Серена
Su, Yun-Chern
Huang, Han-Ching
Wang, Serena
ORCID
Keywords економічна вартість ризику
economic value of risk
фінансова холдингова компанія
financial holding company
нестаціонарні моделі
non-stationary model
традиційні моделі
traditional model
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56988
Publisher Ділові перспективи
License
Citation Су, Юн‐Черн. Моделювання економічної вартості ризику фінансової холдингової компанії: нестаціонарні моделі в порівнянні з традиційними моделями [Текст] / Юн‐Черн Су , Хань‐Чін Хуан, Серена Ван // Банки та банківські системи країн світу. - 2010. - № 1. - Т. 3. - С. 77-88.
Abstract У статті розглянуто економічну вартість ризику фінансової холдингової компанії. Сформовано два портфелі та розраховано щоденний прибуток і збиток для кожного з них. Автори зазначають, що лише метод історичного моделювання та GARCH (1,1)-AR (1) моделі зазнали велику кількість невдач у Базельському регіоні, в той час як всі інші моделі взагалі не є прийнятними для двох портфелів на обох рівнях довіри. На 99% рівні довіри, використання обох моделей є придатним для обох портфелів, виявлено лише один недолік у пробному тесті. Модель історичного моделювання має переваги над моделлю GARCH (1, 1)-AR (1) на 95 % рівні довіри.
The article examines the economic cost of risk of a financial holding company. Two portfolios and calculated daily profit and loss for each of them. The authors note that the only method of historical simulation and GARCH (1,1)-AR (1) models have been many failures in the Basel region, while all other models in general are not acceptable for the two portfolios at both levels of trust. At 99% confidence level, using both models are suitable for both portfolios, found only one flaw in the practice test. Historical simulation model has advantages over the model GARCH (1, 1)-AR (1) 95% confidence level.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
16
Ireland Ireland
8802
Lithuania Lithuania
1
Mongolia Mongolia
1
Netherlands Netherlands
660
Ukraine Ukraine
128149
United Kingdom United Kingdom
66053
United States United States
849764
Unknown Country Unknown Country
7

Downloads

China China
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Norway Norway
1
Ukraine Ukraine
238696
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1053455
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Su_Yun_Chern_Modeliuvannia_ekonomichnoi_vartosti_ryzyku.pdf 959.52 kB Adobe PDF 1292162

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.