Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57253
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банківської системи |
Other Titles |
Use of Nonparametric Statistics Methods for an Estimation of Liquidity Risk of Banking System Использование методов непараметрической статистики для оценки риска ликвидности банковской системы |
Authors |
Карчева, Г.Т.
|
ORCID | |
Keywords |
ліквідність платоспроможність динамічний норматив динамічний індикатор ліквідності banking system liquidity risk solvency correlations ликвидность платежеспособность динамический норматив динамический индикатор ликвидности |
Type | Article |
Date of Issue | 2006 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57253 |
Publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України |
License | Copyright not evaluated |
Citation | Карчева, Т.Г. Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банківської системи [Текст] / Т.Г. Карчева // Банки та банківські системи країн світу. - 2006. - Том 1.- № 4. - C. 12-18. |
Abstract |
Перспективним напрямом щодо комплексної оцінки ризику ліквідності та платоспроможності банків є використання методів непараметричної статистики. Методологічною основою запропонованого
методу є модель, яка містить поняття динамічного нормативу. В даній роботі ця величина називається динамічний індикатор ліквідності, оскільки вона не несе обов’язкового характеру для контролю за
банками. Для побудови моделі динамічного індикатора ліквідності
банківської системи України вибрані 8 показників. В результаті дослідження було зроблено висновок, що динамічний норматив, поряд
з геп-аналізом, нормативами ліквідності, коефіцієнтним аналізом є
важливою і необхідною складовою системи оцінки ризику ліквідності та платоспроможності банку. Using nonparametric statistics methods is a perspective trend concerning complex assessment of liquidity risk and banks’ financial solvency. Methodological basis of the model proposed is the concept of dynamic normal. In the paper this value is denominated as “dynamic parameter of liquidity”, because it is not a necessary feature to exercise control of bank activity. To build the model of dynamic parameter of liquidity of banking system of Ukraine 8 parameters were chosen. The results confirm that dynamic normal along with gap-analysis, liquidity normals and coefficient analysis is a necessary component of system of estimating bank’s liquidity risk and solvency. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ БТ) |
Views

298124004

1

1

456857896

25325016

1

1

1

1

1

1006363597

863566181

-820053614

2058612047
Downloads

-567992013

578264062

1006363598

1

1

1006363597

1

1006363598

2612222

-820053613

228428960
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Karcheva_solvency | 435.52 kB | Adobe PDF | -1854616882 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.