Прибутковість банків у різних режимах кон’юнктурних циклів: результати використання панельних порогових моделей

Апергіс, Ніколас

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57275

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Прибутковість банків у різних режимах кон’юнктурних циклів: результати використання панельних порогових моделей
Other Titles	Profitability of banks in different modes opportunistic cycles: results using the panel threshold models Прибыльность банков в разных режимах конъюнктурных циклов: результаты использования панельных пороговых моделей
Authors	Апергіс, Ніколас
ORCID
Keywords	прибутковість банків кон’юнктурні цикли панельні порогові моделі Греція profitability of banks tactical cycles panel threshold model Greece прибыльность банков конъюнктурные циклы панельные пороговые модели Греция
Type	Article
Date of Issue	2009
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57275
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Апергіс, Ніколас. Прибутковість банків у різних режимах кон’юнктурних циклів: результати використання панельних порогових моделей [Текст] / Апергіс Ніколас // Банки та банківські системи країн світу. - 2009. - Том 2 (№3). - C. 56-67.
Abstract	Мета даної статті – визначити чи впливають на банківську прибутковість у банківській системі Греції умови кон’юнктурного циклу через методологію панельних порогових моделей. Емпіричні результати вказують на наявність проциклічного зв’язку між банківською прибутковістю та кон’юнктурними циклами. Показано, що спреди процентної ставки можуть бути чітким поясненням цієї асиметричної поведінки у прибутковості. The purpose of this article - to determine whether impact on bank profitability in the banking system of Greece provided conjunctural cycle by methodology panel threshold models. Empirical results indicate presence of pro-cyclical relationship between bank profitability and opportune cycles. Shown that interest rate spreads can be a clear explanation for this asymmetric behavior in return.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)