Взаємний вплив біржових активів: практичні аспекти

Abstract

У статті розглядається практичне застосування тимчасових зв'язків, які виникають між різними активами обміну. Запропоновані конкретні рекомендації по створенню торгової стратегії, заснованої на теорії ринкових фокусів. Основна ідея в даному випадку полягає в тому, за умови сильної позитивної кореляції між двома активами обмін в разі значного руху в одному активі можемо чекати еквівалентих зміни в інших активах. В роботі пропонується використовувати два типи кореляції між активами: "повільна" (використовується для визначення наявності взаємозв'язку між активами) і «швидка» (використовується для визначення дивергенції та конвергенції).

The following article considers the practical use of temporary connections that arise between different exchange assets. The concrete recommendations to build a trading strategy based on the theory of market focuses are proposed. Main idea in this case is that strong positive correlation between two exchange assets let us make a conclusion that in case of big movement in one asset we can wait for equivalent changes in other exchange asset. In the paper proposes the use of two types of correlations between exchange assets: “slow” (used to determine the presence of relationship between exchange asset) and “fast” (used for the definition of divergence and convergence). Basing on the values of “slow” and “fast” correlation decisions on entry and exit positions can be done.