Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57350
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Формалізація впливу факторів на фінансову стійкість національного та світових ринків похідних фінансових інструментів |
Other Titles |
The formalization of factors influence’ on the financial stability of national and global derivative markets |
Authors |
Makarenko, Inna Oleksandrivna
|
ORCID |
http://orcid.org/0000-0001-7326-5374 |
Keywords |
похідні фінансові інструменти леверидж ендогенні та екзогенні фактори financial derivatives leverage endogenous and exogenous factors |
Type | Article |
Date of Issue | 2011 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57350 |
Publisher | ХІБС УБС НБУ |
License | |
Citation | Макаренко, І. О. Формалізація впливу факторів на фінансову стійкість національного та світових ринків похідних фінансових інструментів [Текст] / І. О. Макаренко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Харків, 2011. – Вип. 1 (10). Ч 2. – С. 305-312. |
Abstract |
У статті окреслено основні напрями впливу ендогенних і екзогенних груп факторів на стійкість українського та світових ринків похідних фінансових інструментів, побудовано ряд регресійних моделей, що формалізують цей вплив The article outlines the main directions of endogenous and exogenous factors’ influence on the financial derivatives market stability in Ukraine and world. A series of regression models were constructed to formalize this influence. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ БТ) |
Views
Germany
35
Ireland
7558
Lithuania
1
Ukraine
39950
United Kingdom
20515
United States
119345
Unknown Country
39949
Downloads
China
2
Germany
11337
Lithuania
1
Russia
1
Ukraine
119349
United Kingdom
1
United States
227354
Unknown Country
11
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Makarenko_Formalizatsiia_vplyvu_faktoriv.pdf | 505.14 kB | Adobe PDF | 358056 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.