Підхід дискретного вибору для моделювання шахрайства з кредитними картками

Abstract

У статті розглянуто демографічні, соціо-економічні та банківські показники, що впливають на ризик шахрайства у портфелі по кредитним карткам. Дослідження грунтується на великому банківському портфелі. Автори вперше проаналізували статистичну значимість показників шахрайства з кредитними картками в Італії. Автори застосовують логіт-модель, у якій використовуються картки, на ризик шахрайства як залежна змінна, а також ряд контрольних змінних (наприклад, місцезнаходження, кредитна лінія, кількість трансакцій у євро та іншій валюті). Емпіричні результати представляють корисні показники факторів, пов'язані з потенційним ризиком шахрайства. Визначено, що більш ризикованими категоріями є жінки, споживачі, що проживають у центрі Італії, ті хто мають кредитну картку ІІ схеми та другорядні власники.

The article examines demographic, socio-economic and banking indicators that affect the risk of fraud in credit card portfolio. The study is based on a large bank portfolio. The authors first analyze the statistical significance of indicators of fraud with credit cards in Italy. The authors used logit-model that uses the card the risk of fraud as the dependent variable and several control variables (eg, location, line of credit, the number of transactions in euro or another currency). Empirical results represent useful indicators of factors related to the potential risk of fraud. Determined that the most risky categories are women, consumers living in the center of Italy, those who have a credit card scheme II and other secondary owners.