Запровадження сценарного аналізу валютного ризику банку  на основі однофакторного стрес-тестування та побудови матриці чутливості

Криклій, Олена Анатоліївна; Євченко, Н.Г.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57751

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Запровадження сценарного аналізу валютного ризику банку на основі однофакторного стрес-тестування та побудови матриці чутливості
Other Titles	The introduction of currency risk scenario analysis based on univariate of the bank stress testing and sensitivity matrix construction
Authors	Kryklii, Olena Anatoliivna Євченко, Н.Г.
ORCID	http://orcid.org/0000-0002-4825-3950
Keywords	валютний курс валютний ризик банку сценарний аналіз матриця чутливості валютного ризику exchange rate bank currency risk scenario analysis sensitivity matrix
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57751
Publisher	Університет банківської справи Національного банку України
License
Citation	Криклій О.А. Запровадження сценарного аналізу валютного ризику банку на основі однофакторного стрес-тестування та побудови матриці чутливості / Криклій О.А., Євченко Н.Г. // Вісник університету банківської справи Національного банку України. – 2012. – № 1 (13). – С. 249-253.
Abstract	Присвячено дослідженню інструментарію оцінювання валютного ризику банків. Розроблено інформаційно-логічну схему проведення сценарного аналізу валютного ризику на основі однофакторного стрес-тестування. Результати оцінювання валютного ризику за цією технологією дозволять визначити чутливість фінансових результатів / капіталу банку до зміни валютних курсів. The article investigates currency risk assessment tools for banks. The author developed informationlogical scheme of the scenario analysis of currency risk on the basis of one-factor stress tests. The assessment of currency risk for this technology will determine the sensitivity of financial results / capital to changes in exchange rates.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)