Вплив фінансових реформ на фінансово‐кредитну діяльність великих та малих комерційних банків – дані з ринку Тайваню

Abstract

Для аналізу діяльності малих фінансово-кредитних установ у статті використано регресійний метод Картера та Мак-Налті (2005) на перевірку взаємозв’язку між кредитним спредом, розміром банку та фінансовими реформами. У роботі представлено теоретичну та практичну математичну модель визначення унікального банківського середовища Тайваню. Автори зробили наступні висновки. По-перше, банківські спреди зменшуються з підвищенням розміру кредиту. Не враховані державні банки отримують подібні результати та їх поведінка відповідає поведінці приватних банків. По-друге, кредитна діяльність нових приватизованих банків покращується у довгостроковому періоду. По-третє, якщо банки збільшують кредитування малого бізнесу, кредитні спреди залишаються незмінними, що означає, що кредитні спреди раніше були вищими за ті, що визначаються у поточному періоді. Крім цього, на відміну від праці Картера та МакНалті (2005), у даному дослідженні автори не знайшли переваг малих банків, але визначили значний позитивний зв’язок між розміром та кредитним спредом. Також прийшли до висновку, що кредитний спред збільшується з розміром банку, визначивши що досі спостерігається перенасичення банківської системи та проблема щодо малого розміру фінансових установ залишається вирішеною неповністю, оскільки великі банки з часом послідовно покращили свою фінансово-кредитну діяльність, поступово збільшуючи спред комерційних кредитів. For the analysis of small financial institutions in the article is used regression method Carter and McNalti (2005) to test the relationship between credit spreads, the size of the bank and financial reforms. The paper presents theoretical and practical mathematical model of the unique environment for Taiwan banks. The authors made the following conclusions. Firstly, bank spreads decrease with increasing of credit size. For state banks is get similar results and their behavior is similar to behavior of private banks. Second, the credit of the new privatized banks improved in the long-term period. Thirdly, if banks increase lending to small businesses, credit spreads will remain unchanged, which means that credit spreads are still higher than those determined in the current period. In addition, unlike Carter and McNulty approach (2005), in this research, the authors didn't find advantages of small banks, but identified a significant positive relationship between size and credit spreads. Also concluded that the credit spread increases with the size of the bank, determining that there is still a glut of the banking system and the problem on small financial institutions remains unsolved fully as large banks over time consistently improved their financial and credit activities, gradually widening commercial loans.