Использование оценок независимых рейтинговых агентств для анализа рисков банков

Abstract

В статье анализируются возможности использования рейтинговых агентств для анализа рисков банков. Особое внимание уделяется концепции единого рейтингового пространства и развитию рейтинговой деятельности в России. Рассматриваются методы для сравнения рейтинговых шкал различных агентств и методология построения эконометрических моделей рейтингов для российских и международных агентств. Предложенные методы и методология позволяют использовать эти модели для внутренних рейтинговых оценок, прогнозирования и сопоставления их, а также анализа банков без рейтинга

This article considers the possibility of using ratings in bank risk analysis. Particular attention is paid to the concept of Unified Rating Space and the development rating-agencies activity in Russia. We produce methods of comparison for the rating scales of different agencies and the methodology to develop econometric models for Russian and international agencies as well. Obtained methods and methodology permit applying of those models to create internal rating systems, forecast, compare and estimate agency-ratings of banks.