Удосконалення підходів до стрес-тестування банків у системі банківського нагляду

Заруцька, О.П.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58381

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Удосконалення підходів до стрес-тестування банків у системі банківського нагляду
Other Titles	Improving approaches to stress testing of banks in the system of banking supervision
Authors	Заруцька, О.П.
ORCID
Keywords	стресс-тестування стресс-тестирование stress testing банківський нагляд банковский надзор banking supervision кластерний аналіз кластерный анализ cluster analysis
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58381
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License	Copyright not evaluated
Citation	Заруцька, О.П. Удосконалення підходів до стрес-тестування банків у системі банківського нагляду [Текст] / О.П. Заруцька // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник наукових праць. – Суми : УАБС НБУ, 2012. - Вип. 36. - С. 180-187.
Abstract	У статті розглянуто методологічні підходи банківського нагляду до процедури стрес-тестування як окремих банків, так і банківської системи. Традиційними методами оцінки стійкості банків до негативних змін у фінансовому середовищі є сценарний аналіз та аналіз чутливості. Дані підходи потребують доповнення моделями, побудованими з урахуванням індивідуальності профілю ризиків та специфіки діяльності банків. In scientific work researched methods of banking supervision to stress testing of individual banks and the banking system. Traditional methods of evaluation of stability of bank to adverse changes in the financial environment are script analysis and sensitivity analysis. These are approaches require additions models what created based on individual risk portfolio and the specific activities of banks.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)