Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58524
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Взаємний вплив обміну активами: аналіз та оцінка
Other Titles Mutual influence of exchange assets: analysis and estimation
Authors Козьменко, С.М.
Plastun, Oleksii Leonidovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
Keywords обмін активами
кореляційний аналіз
прогноз
аналіз динаміки цін
зосередженість ринку
exchange assets
correlation analysis
prognosis
price dynamic analysis
market concentration
обмен активами
анализ динамики цен
Type Article
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58524
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Козьменко С.М. Взаємний вплив обміну активами: аналіз та оцінка [Текст] / С.М. Козьменко, О.Л. Пластун // Банки та банківські системи країн світу. - Т.4. – 2011. – №2. – С. 52-56.
Abstract У статті розглядається динаміка цін на різні активи обміну у зв'язку з динамікою інших інструментів обміну. Аналіз показує, що в певні періоди існує сильний зв'язок між обміном активами (прямим або непрямим), але він досить нестійкий. Розуміння таких залежностей дозволяє прогнозувати зміни ринкової ціни. Коефіцієнт кореляції може виступати в якості вимірника конвергенції чи дивергенції двох "рівних" активів. Наприклад, сильна позитивна кореляція між двома взаємообмінними активами дозволяє зробити висновок, що в разі значних змін стосовно одного активу можна очікувати еквівалентні зміни і щодо інших обмінних активів.
This paper examines the dynamic of prices for different exchange assets in relation to the dynamics of other exchange instruments. The analysis shows that in certain periods there exists a strong connection between the exchange assets (direct or indirect) but it is rather unstable. The understanding of such dependencies allows to predict the market price changes. The coefficient of correlation can act as a measure of convergence or divergence of two “equal” assets. For example, a strong positive correlation between the two exchange assets lead to conclusion that in the case of a big movement in one asset we can wait for equivalent changes in other exchange asset.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Australia Australia
1
Belgium Belgium
1
France France
1
Germany Germany
37
Greece Greece
3072
Ireland Ireland
11058
Lithuania Lithuania
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
116956
United Kingdom United Kingdom
59094
United States United States
646969
Unknown Country Unknown Country
954147

Downloads

China China
2
France France
2
Germany Germany
32615
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
1
Ukraine Ukraine
339790
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
646967
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Kozmenko_obmin_aktyvamy.pdf 428.01 kB Adobe PDF 1019381

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.