Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58629
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Розрахунок помилки спостереження як сучасна система оцінки інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду
Other Titles Расчет ошибки наблюдения как современная система оценки инвестиционной деятельности негосударственного пенсионного фонда
The trekking error variance calculation as a modern estimation system of private pension fund’s investment activities.
Authors Ярошенко, О.В.
ORCID
Keywords еталонний портфель
стратегія індексного інвестування
помилка спостереження
недержавний пенсійний фонд
index investing
benchmark
tracking error
private pension fund
эталонный портфель
стратегия индексного инвестирования
ошибка наблюдения
негосударственный пенсионный фонд
Type Article
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/58629
Publisher Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
License
Citation Ярошенко, О.В. Розрахунок помилки спостереження як сучасна система оцінки інвестиційної діяльності недержавного пенсійного фонду [Електронний документ] / О.В. Ярошенко // Ефективна економіка: електронне фахове наукове видання. – 2010. – № 11. – Режим доступа: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=398.
Abstract У статті розглянуто шляхи оцінки якості інвестиційної стратегії недержавних пенсійних фондів. На основі проведеного аналізу оціночних показників було доведено недостатню інформаційну ефективність таких показників як сукупний дохід портфеля, коефіцієнт альфа та бета і запропоновано новий спосіб оцінки інвестиційної стратегії, який полягає у виявленні ступеня впливу випадкової величини шляхом розкладання дисперсії випадкової величини на окремі компоненти.
The article reviews the ways to measure quality of private pension fund’s investment activities. Such criteria as investment’s income, alpha coefficient, beta coefficient don’t give sufficient level of information. It has been proved by the author using the estimate analysis. The author proposes a modern estimation system of private pension fund’s investment activities, which is considered to be a decomposition of trekking error variance.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
6288
Greece Greece
1
Ireland Ireland
1620
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
58620
United Kingdom United Kingdom
29541
United States United States
481993
Unknown Country Unknown Country
58619

Downloads

China China
3
France France
1
Germany Germany
27
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
172606
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
481992
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Yaroshenko_benchmark1.pdf 320.77 kB Adobe PDF 654634

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.