Modeling the dynamics stability of Ukrainian banking system

Abstract

The work is stressed on the stability indicator of the banking system as binary variable, which takes a single value in unstable condition and non-zero value otherwise. It is offered to explore stability dynamics of Ukrainian banking system as time series, suggested to perform stability indicator on the basis of stationary time series verification by adaptation of the Forster-Stewart method to the peculiarities of the research subject. In the article it is relevant to identify the main factors of stability indicator formation, realize decomposition of a system-forming components of the variable to be explained on the base of autoregression trend-seasonal additive or multiplicative models.

В роботі підкреслюється індикатор стабільності банківської системи як двозначна змінна, яка в іншому випадку приймає одне значення в нестабільному стані та ненульове значення. Запропоновано вивчити стабільну динаміку української банківської системи як часових рядів, пропонується провести показник стабільності на основі перевірки стаціонарних часових рядів шляхом адаптації методу Фостер-Стюарта до особливостей предмету дослідження. У статті важливо визначити основні чинники формування індикатора стабільності, здійснити розкладання системно-формуючих компонентів змінної, яка пояснюється на основі тенденційно-сезонної адитивної або мультиплікативної моделей авторегресії.