Впровадження нових методів оцінки фінансових ризиків банку в умовах волатильності економічного середовища

Рябіченко, Д.О.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59152

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Впровадження нових методів оцінки фінансових ризиків банку в умовах волатильності економічного середовища
Other Titles	The introduction of new methods assess the financial risks of the bank in terms of volatility economic environment Внедрение новых методов оценки финансовых рисков банка в условиях волатильности экономической среды
Authors	Рябіченко, Д.О.
ORCID
Keywords	фінансові ризики financial risks економічне середовище economic environment финансовые риски экономическая среда
Type	Article
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59152
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Рябіченко, Д.О. Впровадження нових методів оцінки фінансових ризиків банку в умовах волатильності економічного середовища [Текст] / Д.О. Рябіченко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС НБУ, 2012. – C. 180-181.
Abstract	Криза 1987 р. виявила слабкі сторони застосування інструментів управління ризиками, що існували на той момент, та стимулювала пошук нових підходів до оцінки. Це призвело до швидкого розвитку і широкого застосуванню інноваційного методу – VaR (value-at-risk). Незабаром він став загальновизнаним стандартом вимірювання ризику, а вже у 1999 р. отримав офіційний міжнародний статус, закріплений Базельською угодою. Поступово вкоренилася думка, що VaR адекватно виражає рівень ризику будь-яких інвестиційних портфелів незалежно від їх складу та структури. Проте фінансова криза 2007 р. переконливо показала невідповідність прогнозів, що базувалися на основі VaR, реальним збиткам.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)