Comparison of default probability models: Russian experience

Кармінський, О.; Костров, О.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59410

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Comparison of default probability models: Russian experience
Other Titles	Порівняння моделей ймовірності дефолту: досвід Росії
Authors	Кармінський, О. Костров, О.
ORCID
Keywords	probability models імовірнісні моделі default дефолт
Type	Article
Date of Issue	2013
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59410
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Karminsky A. Comparison of default probability models: Russian experience / А. Karminskу, А. Kostrov // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 травня 2013 р.) : у 2 т. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – Т. 2. – С 6-7.
Abstract	Згідно з угодою Базель-II, підвищення ймовірності моделей за замовчуванням ключовий пріоритет управління ризиками. Є чотири основні аспекти цього дослідження: пропонуючи банківську класифікацію за замовчуванням; використовуючи широкий часовий горизонт (квартальна російська банківська статистика з 1998 по 2011 рік); розслідування макроекономічні та інституційні особливості банківського сектора навколишнє середовище і, нарешті, тестування точності розроблених моделей. Under the Basel II accord, improving probability of default models is a key risk-management priority. There are four main aspects of this research: suggesting the bank default classification; using a wide time horizon (quarterly Russian banking statistics from 1998 to 2011); investigating the macroeconomic and institutional characteristics of the banking sector environment and finally, testing the accuracy of the models developed.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)