An multi-agent model of RMBS, credit risk transfer in banks and financial stability: implications of the subprime crisis

Oluwasegun, В.; Markose, S.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59411

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	An multi-agent model of RMBS, credit risk transfer in banks and financial stability: implications of the subprime crisis
Other Titles	Багатоагентна модель RMBS, передачі ризиків кредит в банках і фінансової стійкості: наслідки іпотечної кризи
Authors	Oluwasegun, В. Markose, S.
ORCID
Keywords	subprime crisis іпотечна криза credit risk кредитний ризик
Type	Article
Date of Issue	2013
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59411
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License	Copyright not evaluated
Citation	Oluwasegun B. An multi-agent model of RMBS, credit risk transfer in banks and financial stability: implications of the subprime crisis / B. Oluwasegun, S. Markose // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика / збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 травня 2013 р.) : у 2 Т. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – Т. 2. – С 10.
Abstract	Для вивчення RMBS в банківській сфері та наслідки для фінансових Стабільність від процесу передачі кредитного ризику ми застосовуємо на основі агента моделювання (ABM). For the study of RMBS within banking and the implications for financial stability from the process of credit risk transfer we apply the agentbased modelling (ABM) simulation technique.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)