Loss distribution approach for operational risk capital modelling under Basel II: combining different data sources for risk estimation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11013

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Loss distribution approach for operational risk capital modelling under Basel II: combining different data sources for risk estimation
Other Titles	Підхід розподіл втрата для оперативного капіталу моделювання ризику при Базель II: комбінуючи різні джерела даних для оцінки ризику
Authors	Shevchenko, Pavel Шевченко, Павло Gareth, Peters Гарет, Пітерс
ORCID
Keywords	riscapital modelling моделювання ризикового капіталу Basel II Базель ІІ
Type	Article
Date of Issue	2013
URI	http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/handle/123456789/11013
Publisher	ДВНЗ "УАБС НБУ"
License	Copyright not evaluated
Citation	Shevchenko P. Loss distribution approach for operational risk capital modelling under Basel II: combining different data sources for risk estimation [Text] / Shevchenko Pavel, Gareth Peters // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : збірник тез доповідей VІI Міжнародної науково-практичної конференції (23–24 травня 2013 р.) : у 2 Т. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. – Т. 2. – С 11.
Abstract
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)