Застосування моделі KMV при оцінці кредитного ризику

Урсуленко, Г.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62158

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Застосування моделі KMV при оцінці кредитного ризику
Other Titles	Application of KMV model in assessing of credit risk
Authors	Урсуленко, Г.В.
ORCID
Keywords	кредитний ризик оцінка кредитного ризику структурні моделі моделі скорочених форм модель Мертона credit risk assessment of credit risk structural models model of reduced forms Merton model кредитный риск оценка кредитного риска структурные модели модели сокращенных форм модель Мертона
Type	Conference Papers
Date of Issue	2011
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/62158
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License	Copyright not evaluated
Citation	Урсуленко, Г.В. Застосування моделі KMV при оцінці кредитного ризику [Текст] / Г.В. Урсуленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: збірник тез доповідей ХIV Всеукраїнської науково-практичної конференції (27–28 жовтня 2011 р.): у 2-х т. – Суми: УАБС НБУ, 2011. – Т.1. – C. 138-139.
Abstract	Перевагами моделі KMV є: казуальний характер моделі; викорис- тання ринкової інформації про ціни; можливість здійснення прогнозу. До недоліків даної моделі можна віднести такі: наявність багатьох тео- ретичних припущень, які на практиці не підтверджуються; складність у застосуванні до деривативів; суперечливість результатів щодо ринків, які розвиваються.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)