Управление рисками портфельного инвестирования на основе оптимизации портфеля ценных бумаг

Зарецкая, В Г.; Атрепьева, М.А.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63239

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Управление рисками портфельного инвестирования на основе оптимизации портфеля ценных бумаг
Other Titles	Risk management of portfolio investment by optimizing the portfolio
Authors	Зарецкая, В Г. Атрепьева, М.А.
ORCID
Keywords	риск Risk портфельное инвестирование portfolio investment ценные бумаги securities ризик портфельне інвестування цінні папери
Type	Conference Papers
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63239
Publisher	Украинская академия банковского дела Национального банка Украины
License	Copyright not evaluated
Citation	Зарецкая, В.Г. Управление рисками портфельного инвестирования на основе оптимизации портфеля ценных бумаг [Текст] / В.Г. Зарецкая, М.А. Атрепьева // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2012 р.). - Суми: УАБС НБУ, 2012. - Т.1. - С. 66-68.
Abstract	Исследование посвящено актуальным проблемам управления портфелем ценных бумаг коммерческого банка. Актуальной задачей для всех потенциальных инвесторов является поиск алгоритма, который позволит им формировать портфель ценных бумаг, с достаточной надежностью обеспечивающих доходность при заданном уровне риска. Для нашего исследования мы использовали данные фондовой биржи ММВБ. Анализируемые эмитенты относятся к различным отраслям экономики. Мы рассматривали недельные данные по ценам на акции за два года (2010 и 2011 гг.).
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)