Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63479
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Актуальні питання стрес-тестування кредитного портфеля банку
Other Titles Current issues of stress testing a credit portfolio
Authors Лобода, Д.Л.
ORCID
Keywords кредитний портфель
банк
стрес-тестування
оптимізація
credit portfolio
bank
stress-testing
optimization
Type Conference Papers
Date of Issue 2010
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63479
Publisher Одесса
License
Citation Лобода Д.Л. Актуальні питання стрес-тестування кредитного портфеля банку / Д.Л. Лобода // Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте производстве и образовании 2010 : сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции. – Одесса, 2010 – Т. 17 Экономика. – С. 89-91.
Abstract Ця робота присвячена актуальним аспектам стрес-тестування кредитного портфеля банку. Автором розглянуто основні напрямки розвитку та вимоги до проведення оцінки ризику кредитного портфеля за допомогою вказаної методики.
This work is devoted to the actual aspects of stress-testing the bank’s credit portfolio. General ways of elaboration and requirements for the evaluation credit portfolio risk with indicated methodology are described by the author.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

China China
317515
Germany Germany
32
Ireland Ireland
5182
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Romania Romania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
6318336
United Kingdom United Kingdom
27317
United States United States
4523458
Unknown Country Unknown Country
53691

Downloads

China China
3
Germany Germany
3
Ireland Ireland
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
158758
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
6318336
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Loboda_Aktualni_pytannia_stres.pdf 160.36 kB Adobe PDF 6477108

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.