Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63952
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Методологічні підходи до оцінки вартості кредитного ризику за кредитними деривативами
Other Titles Methodological approaches to the valuation of credit risk with credit derivatives
Authors Андрєєва, Г.І.
ORCID
Keywords кредитний ризик
кредитні деривативи
ризикова вартість
моделювання
сredit risk
сredit risk оf derivatives
risk value
modeling
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/63952
Publisher ГО «Київський економічний науковий центр»
License
Citation Андрєєва, Г.І. Методологічні підходи до оцінки вартості кредитного ризику за кредитними деривативами / Г.І. Андрєєва // Сучасні проблеми інвестиційної діяльності в Україні : збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції ( м. Київ, 18-19 січня 2013 року) : У 2-х ч. – Київ : ГО «Київський економічний науковий центр», 2013. Ч.2.– С. 40-42.
Abstract Розглянуто методологічні підходи до оцінки вартості кредитного ризику за кредитними деривативами,а саме: аналітичний метод, історічне та статистичне моделювання.
The methodological approaches to the valuation of credit risk with credit derivatives, namely analytical method, historical and statistical modeling.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Australia Australia
1
France France
1
Germany Germany
2
Greece Greece
469
Ireland Ireland
940
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
3522
United Kingdom United Kingdom
1878
United States United States
20790
Unknown Country Unknown Country
3521

Downloads

China China
2
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
1
Ukraine Ukraine
10453
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
20789
Unknown Country Unknown Country
1

Files

File Size Format Downloads
Andreeva1.pdf 884.82 kB Adobe PDF 31250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.