Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64012
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Прогнозування банком дефолту позичальника на основі встановлення рейтингу ризику кредиту
Other Titles Forecasting bank defaulting borrower based on the credit risk rating set
Authors Титаренко, О.
Василевська, О.
ORCID
Keywords банк
кредит
ризик
дефолт
bank
credit
risk
default
Type Conference Papers
Date of Issue 2012
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64012
Publisher Національний університет «Львівська політехніка»
License
Citation Титаренко А. Прогнозування банком дефолту позичальника на основі встановлення рейтингу ризику кредиту / Титаренко О., Василевська О. // Національні фінансові системи в умовах глобалізації: тенденції та перспективи розвитку : тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (16-17 листопада 2012 року) / Національний університет «Львівська політехніка».– Львів, 2012. – С. 117-119.
Abstract Автори досліджують передумови та вивчають можливості запровадження в банках України рейтингових систем оцінки рівня кредитного ризику.
The authors examine the background and are exploring the introduction of banks in Ukraine rating systems credit risk assessmen.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
73617
Greece Greece
1
Ireland Ireland
11262
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Singapore Singapore
3320577
Ukraine Ukraine
404496
United Kingdom United Kingdom
159737
United States United States
7694769
Unknown Country Unknown Country
404495

Downloads

Germany Germany
2
Indonesia Indonesia
1
Ireland Ireland
11264
Latvia Latvia
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
1213350
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1213349
Unknown Country Unknown Country
2

Files

File Size Format Downloads
Tytarenko_Prohnozuvannia.pdf 310.84 kB Adobe PDF 2437971

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.