Please use this identifier to cite or link to this item:
http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68289
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Вплив часового горизонту інвестування на волатильність фінансового ринку |
Authors |
Zakharkin, Oleksii Oleksandrovych
![]() Abramchuk, Maryna Yuriivna |
ORCID |
http://orcid.org/0000-0001-9317-252X |
Keywords |
фондовий ринок фондовый рынок stock market часовий горизонт інвестування временной горизонт инвестирования investment time horizon ризик риск risk дохідність доходность returns |
Type | Conference Papers |
Date of Issue | 2018 |
URI | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/68289 |
Publisher | Класичний приватний університет |
License | Copyright not evaluated |
Citation | Захаркін, О.О. Вплив часового горизонту інвестування на волатильність фінансового ринку [Текст] / О.О. Захаркін, М.Ю. Абрамчук // Вдосконалення економіки та фінансової системи країни: актуальні проблеми та перспективи: матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 2 лютого 2018 р.). – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. – Ч. 2. – С. 51-54. |
Abstract |
На основі статистичного дослідження часових змін фондових індексів, проведено порівняльний аналіз волатильності українського та європейських фондових ринків. На основе статистического исследования временных изменений фондовых индексов, проведен сравнительный анализ волатильности украинского и европейских фондовых рынков. А comparative analysis of the volatility of the Ukrainian and European stock markets was conducted based on statistical research of temporal changes of stock indices. |
Appears in Collections: |
Наукові видання (ННІ ФЕМ) |
Views

1

534950

1

1

11875

1

1

1

2582991

7539525

93301313

106553651
Downloads

1

1

1

1

53544299

1

93301314

71
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Zakharkin_investment_horizont.pdf | 523.63 kB | Adobe PDF | 146845689 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.