Економіко–математичне моделювання оцінки функціонування української банківської системи

Abstract

У дослідженні представлено науково–методичні засади оцінювання ефективності функціонування банківської системи України за допомогою узагальненої функції Харрингтона (функції бажаності). Запропонований науково–методичний підхід, що ґрунтується на аналізі динаміки патернів банків та побудові самоорганізуючих карт Кохонена, дозволяє визначити траєкторію розвитку окремого банку та спрогнозувати кризовий фінансовий стан як окремого банку так і банківської системи країни в цілому.

В исследовании представлены научно–методические основы оценки эффективности функционирования банковской системы с помощью обобщенной функции Харрингтона (функции желательности), что дает возможность определить текущее состояние банковской системы и спрогнозировать перспективы ее развития. При моделировании оценки функционирования банковской системы были использованы данные 49 банков, действующих в Украине в 2003–2016 гг. В модели было использовано 15 финансовых показателей, обеспечивающих формирование входных переменных модели. Предложенный научно–методический подход, основанный на анализе динамики паттернов банков и построении самоорганизующихся карт Кохонена позволяет определить траекторию развития отдельного банка. Также на основе данного подхода возможно прогнозирование кризисного финансового состояния как отдельного банка, так и банковской системы страны в целом.

The investigation presents scientific and methodological approach of evaluation of efficiency of the banking system through a generalized Harrington function (desirable function) that allows to determine the current state of the banking system and to predict the perspectives of its development. In the simulation of assessment of the banking system were used data from 49 banks operating in Ukraine for 2003–2016 and 15 financial indicators, which provide formation of input variables of the model. The method of data processing is implemented in the package Viscovery SOMine. The approach is based on the analysis of the dynamics of patterns of banks and building self–organizing Kohonen maps which enables to determine the trajectory of activity of individual bank. This approach enables forecasting of individual bank crisis and the potential crisis of banking system of a country. Conducted trend forecast of the Harington function suggests potential of improving of Ukrainian banking system over the next 3 years.