Оцінювання впливу адекватності капіталу фінансових посередників на фінансовий та економічний розвиток країн

Abstract

У статті висвітлено сутність концепції адекватності капіталу фінансових посередників та її значущість з позиції впливу на фінансово-економічний розвиток країни. Представлено результати кореляційного зв’язку між адекватністю капіталу, з одного боку, та розвитком банківського сектору та фінансово-економічним розвитком, з іншого, для низки європейських та інших країн. Охарактеризовано закономірності та відмінності впливу адекватності капіталу фінансових посередників на розвиток банківського сектору та фінансово-економічний розвиток у групах країн з використанням методу кореляційного аналізу, що дозволило ідентифікувати силу та характер впливу вимог щодо адекватності капіталу фінансово-економічний розвиток країн. Побудовані функції статистичних рівнянь залежностей між адекватністю капіталу та фінансово-економічними показниками країн, що розвиваються, та розвиненими країнами, дозволяють визначати прогнозні показники фінансово-економічного розвитку при зміні наглядових вимог до адекватності капіталу фінансових посередників.

Over the past years, the analysis of financial soundness has become more and more important in many countries all over the world. In this point of view evaluation of the capital adequacy and its comparison with risks for financial intermediaries is significant. The economic situation shows a lack of financial strength, stability and soundness of most financial intermediaries, so it requires an increase in the adequacy of their capital. On the other hand, supervisory bodies should have a clear understanding of the mechanisms of the impact of changes in capital adequacy on the financial sector and the economy. The paper reviews methodological approaches to assess the impact of the capital adequacy of financial intermediaries on financial and economic development for developed and developing countries. The authors employed correlation analysis to determine the impact of capital adequacy on the development of the banking sector and financial and economic development in a number of European and other countries. The banking sector in the article was presented by indicators: the ratio between bank capital and volume of assets, bank deposits, return on capital, return on assets, central bank assets to GDP. Authors have chosen inflation rate, real interest rate, unemployment rate, GDP and money supply (M3) for estimation of financial and economic development of countries. The interdependence between mentioned indicators and ratio of capital adequacy of financial intermediaries was analysed, and 22 countries, including 13 developed and 9 developing countries, have been chosen for these tasks. The results say that the adequacy of capital of financial intermediaries has a predominantly direct impact on bank capital, return on assets and capital. In order to determine the patterns and differences in the impact of capital adequacy of financial intermediaries on the development of the banking sector and financial and economic development in the developed and developing countries, the method of statistical equation of dependencies was applied. This approach allows, if necessary, to determine the parameters for banking and financial sector or economy when requirements are changing. Thus, capital adequacy is an important factor playing an important role in the banking or financial sector and economic development of the country.