Особливості вимірювання системного ризику фінансового сектору України

Abstract

Стаття присвячена вимірюванню системного ризику фінансового сектору України. Здійснено критичний аналіз сильних і слабких сторін методичних підходів, які використовуються для визначення рівня системного ризику фінансового сектору. Проведено групування існуючих науково-методичних підходів. Проаналізовано динаміку системного ризику фінансового сектору України та ключові фактори, які на нього впливають. Запропоновано науково-методичний підхід до розрахунку базового індикатора системного ризику та проведено його апробацію. Доведено, що найвищий системний ризик фінансового сектору спостерігався у 2009-2010 та 2015 рр.

Статья посвящена измерению системного риска финансового сектора Украины. Осуществлен критический анализ сильных и слабых сторон методических подходов, используемых для определения уровня системного риска финансового сектора. Проведена группировка существующих научно-методических подходов. Проанализирована динамика системного риска финансового сектора Украины и ключевые факторы, которые на него влияют. Предложен научно-методический подход к расчету базового индикатора системного риска и проведена его апробация. Доказано, что самый высокий системный риск финансового сектора наблюдался в 2009-2010 и 2015 гг.

The article is devoted to the measurement of systemic risk of the financial sector of Ukraine. A critical analysis of the strengths and weaknesses of the methodological approaches used to determine the level of systemic risk in the financial sector has been made. Grouping of existing scientific and methodological approaches has been carried out. The dynamics of systemic risk of the financial sector of Ukraine and the key factors influencing it are analyzed. The methodical approach to the calculation of the basic systemic risk indicator was proposed and its approbation was carried out. It was proved that the highest systemic risk of the financial sector was observed in 2009-2010 and 2015.